📊 2019-05 월간A2019년 5월 금융 AI 논문: 시그니처 파생상품, 거친 변동성, 백테스트 과적합
파생상품 가격을 모델 없이 정하는 시그니처 기법, 변동성이 정말 거칠다는 통계적 재검증, 백테스트 과적합을 공분산 페널티로 보정하는 실증, 고빈도 공적분 검정의 재정식화까지. 2019년 5월 arXiv 금융 AI 연구를 5개 테마로 정리했습니다.
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시그니처 파생상품 가격결정거친 변동성+5
#고빈도 공적분 검정
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